INSTITUT FÜR MATHEMATISCHE STOCHASTIK

MATHEMATISCHE STATISTIK UND ANWENDUNGEN

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen stochastischen Prozessen, die zur Beschreibung abhängiger Daten verwendet werden können. Hierbei soll weitgehend auf maßtheoretische Grundlagen verzichtet werden.

Inhalte der Vorlesung sind:

• Markovketten in diskreter Zeit
• Markov-Chain-Monte-Carlo
• Poisson-Prozesse
• Erneuerungsprozesse
• Cramer-Lundberg-Modell

Dozentin

Materialien zur Vorlesung und Übung

Weitere Informationen sowie Vorlesungsmaterialien (Einführungsvideos, Skript und Übungsblätter) finden Sie im e-learning-Portal. Bitte melden Sie sich im LSF für die Veranstaltung an, sobald diese Funktionalität dort freigeschaltet ist.

Hörerkreis

• Angewandte Statistik (Bachelor)
• Lehramt Mathematik
• Mathematik (Bachelor, Master)
• Physik (Master)
• Statistik (Master)

Zeit und Ort (wird als Online-Veranstaltung stattfinden)