Stochastische Prozesse
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit verschiedenen stochastischen Prozessen, die zur Beschreibung abhängiger Daten verwendet werden können. Hierbei soll weitgehend auf maßtheoretische Grundlagen verzichtet werden.
Inhalte der Vorlesung sind:
- Markovketten in diskreter Zeit
- Markov-Chain-Monte-Carlo
- Poisson-Prozesse
- Erneuerungsprozesse
- Cramer-Lundberg-Modell
Dozentin
| Prof. Dr. Claudia Kirch Sprechstunde: nach Vereinbarung online Zimmer G18-422 E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de |
Materialien zur Vorlesung und Übung
Weitere Informationen sowie Vorlesungsmaterialien finden Sie im e-learning-Portal.
Hörerkreis
- Angewandte Statistik (Bachelor)
- Lehramt Mathematik
- Mathematik (Bachelor, Master)
- Physik (Master)
- Statistik (Master)