Seminar zur Statistik
Das Seminar besteht aus mehreren thematischen Blöcken je nach Interessenlage der Teilnehmer.
Beispielsweise sind folgende Themen denkbar:
Finanzmathematik in diskreter Zeit
- Arbitrage-Theorie
- Risikomaße
- Hedging
Numerische Methoden in der Statistik
- Dimensionsreduktionsverfahren
- EM-Algorithmus
- Markov-Chain-Monte Carlo
Levy-Prozesse
Empirische Prozesse
Methoden zur Strukturbrucherkennung
Dozenten
| Dozentin | Prof. Dr. Claudia Kirch Sprechstunde: nach Vereinbarung Zimmer G18-422 E-Mail: claudia.kirch@ovgu.de |
Hörerkreis
Statistik (Master)
Zeit und Ort
| Seminar: | Montag | 11.00-13.00 | G05-122 | Kirch |